Сравнение NAMM с GLD
NAMM (Namib Minerals) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past year, NAMM returned -87.52% vs 19.51% for GLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAMM и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMM показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%.
NAMM
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- 20.98%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 61.68%
- 1 год
- -87.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам NAMM и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NAMM Namib Minerals | 71.29% | -94.13% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 28.12% |
Correlation
The correlation between NAMM and GLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMM vs. GLD — Ранг доходности на риск
NAMM
GLD
Сравнение NAMM c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Namib Minerals (NAMM) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAMM | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.75 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 2.12 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAMM и GLD
Максимальная просадка NAMM за все время составила -97.05%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMM и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.05% | -45.56% | -51.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -26.21% | -66.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.46% | -26.21% | -68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.58% | -16.17% | -72.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.33% | 9.24% | +71.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMM и GLD
Namib Minerals (NAMM) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что NAMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMM | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.94% | 8.58% | +33.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 148.27% | 24.57% | +123.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.97% | 27.75% | +188.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.95% | 18.30% | +210.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.95% | 16.07% | +212.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMM и GLD
Ни NAMM, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NAMM and GLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAMM has higher volatility (41.94%) compared to GLD (8.58%). In terms of maximum drawdown, NAMM dropped -97.05% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMM и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор