Сравнение ORCX с JEDI
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. ORCX is actively managed, while JEDI is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -68.21%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
ORCX
- 1 день
- -12.56%
- 1 месяц
- -57.85%
- 6 месяцев
- -66.24%
- С начала года
- -68.21%
- 1 год
- -83.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -68.21% | -59.82% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between ORCX and JEDI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
ORCX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ORCX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и JEDI
Максимальная просадка ORCX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -45.26% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.20% | -45.26% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -12.33% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.39% | 52.37% | +78.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.39% | 52.37% | +69.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.39% | 52.37% | +69.02% |
Сравнение комиссий ORCX и JEDI
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и JEDI
Ни ORCX, ни JEDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and JEDI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and JEDI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор