PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ORCS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -42.45%.


ORCS

1 день
9.77%
1 месяц
-12.83%
С начала года
-20.50%
6 месяцев
-12.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
13.06%
1 месяц
109.55%
С начала года
-42.45%
6 месяцев
-24.19%
1 год
91.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCS и MSTZ


2026 (YTD)2025
ORCS
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF
-20.50%12.36%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-42.45%36.22%

Correlation

The correlation between ORCS and MSTZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

ORCS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCS

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ORCS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ORCSMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ORCS и MSTZ

Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-99.36%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.12%

-97.98%

+54.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-94.41%

+79.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCS и MSTZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.71%

140.64%

-79.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.71%

170.30%

-109.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.71%

170.30%

-109.59%

Сравнение комиссий ORCS и MSTZ

ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCS и MSTZ

Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%
ORCS
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF
1.08%0.26%

Часто задаваемые вопросы


ORCS and MSTZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.05% for MSTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCS и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор