Сравнение ORCS с SOXL
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. ORCS is actively managed, while SOXL is passively managed. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $11.18B | $10.48B | $11.81B |
Сравнение доходности по годам ORCS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 214.23% | 22.36% |
Correlation
The correlation between ORCS and SOXL is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение ORCS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SOXL
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -90.46% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -56.09% | +34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -35.02% | +19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 115.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 131.99% | -71.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 113.61% | -52.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 102.32% | -41.38% |
Сравнение комиссий ORCS и SOXL
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SOXL
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SOXL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.01% for SOXL.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор