Сравнение ORCS с SOXL
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. ORCS is actively managed, while SOXL is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 24.83%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
ORCS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 42.86%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам ORCS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 24.83% | 11.07% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 22.36% |
Correlation
The correlation between ORCS and SOXL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение ORCS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SOXL
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -90.46% | +40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -52.63% | +41.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -34.95% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 60.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.71% | 124.91% | -65.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.71% | 112.01% | -52.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.71% | 101.43% | -41.72% |
Сравнение комиссий ORCS и SOXL
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SOXL
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.15% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SOXL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.01% for SOXL.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор