Сравнение ORCS с SOXS
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. ORCS is actively managed, while SOXS is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -88.99%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 31.54%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -88.99%
- 6 месяцев
- -88.40%
- 1 год
- -96.77%
- 3 года*
- -85.14%
- 5 лет*
- -78.27%
- 10 лет*
- -78.16%
Сравнение доходности по годам ORCS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -88.99% | -23.20% |
Correlation
The correlation between ORCS and SOXS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
ORCS
SOXS
Сравнение ORCS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.78 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SOXS
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -100.00% | +49.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -100.00% | +56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -92.61% | +77.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 52.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 107.28% | -46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 109.11% | -48.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 100.99% | -40.28% |
Сравнение комиссий ORCS и SOXS
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SOXS
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SOXS в 49.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 49.06% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SOXS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.08% for SOXS.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор