Сравнение ORCL с WLDN
ORCL (Oracle Corporation) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 24.56%/yr for WLDN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у WLDN с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям WLDN по среднегодовой доходности: 18.60% против 24.56% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение доходности по годам ORCL и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 172.14% | 77.16% | 20.45% | -49.29% | -15.59% | 31.21% | -9.15% | 46.12% | 5.98% |
Correlation
The correlation between ORCL and WLDN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2006 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
WLDN:
$1.48B
ORCL:
$5.86
WLDN:
$3.71
ORCL:
31.41
WLDN:
25.95
ORCL:
1.29
WLDN:
0.41
ORCL:
7.97
WLDN:
2.14
ORCL:
12.47
WLDN:
4.78
ORCL:
$67.36B
WLDN:
$684.28M
ORCL:
$79.58B
WLDN:
$261.18M
ORCL:
$6.20B
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. WLDN — Ранг доходности на риск
ORCL
WLDN
Сравнение ORCL c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.41 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.99 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и WLDN
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -89.19% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -50.41% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -50.41% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -72.59% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -78.71% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -28.63% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -42.35% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 23.78% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и WLDN
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 8.81% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 50.77% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 65.10% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 55.91% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 54.13% | -19.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и WLDN
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как WLDN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
WLDN Willdan Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and WLDN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор