Сравнение ORCL с SKYW
ORCL (Oracle Corporation) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 18.60% против 14.74% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам ORCL и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between ORCL and SKYW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
The correlation between ORCL and SKYW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
SKYW:
$3.73B
ORCL:
$5.86
SKYW:
$10.42
ORCL:
31.41
SKYW:
8.80
ORCL:
1.29
SKYW:
0.04
ORCL:
7.97
SKYW:
0.92
ORCL:
$67.36B
SKYW:
$4.12B
ORCL:
$79.58B
SKYW:
$1.73B
ORCL:
$6.20B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. SKYW — Ранг доходности на риск
ORCL
SKYW
Сравнение ORCL c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.37 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и SKYW
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -81.77% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -36.63% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -36.63% | -21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -71.50% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -81.77% | +23.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -25.84% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -35.43% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 19.82% | +15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и SKYW
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 13.26% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 28.02% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 37.10% | +28.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 43.64% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 51.48% | -16.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и SKYW
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and SKYW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to SKYW (13.26%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SKYW's -81.77%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор