PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с SHLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, ORCL returned -6.95% vs 10.40% for SHLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и SHLD

2026 (YTD)202520242023
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%-3.46%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between ORCL and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

ORCL vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.43

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.78

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.52

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

1.28

-1.48

ORCL vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и SHLD

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-20.10%

-64.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-20.10%

-38.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-18.20%

-25.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-3.34%

-25.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

8.12%

+27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и SHLD

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

9.05%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

19.94%

+23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

24.55%

+41.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

21.29%

+20.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

21.29%

+13.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и SHLD

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SHLD's -20.10%.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор