Сравнение ORCL с MELI
ORCL (Oracle Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 28.28%/yr for MELI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 20.30% против 28.28% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
Сравнение доходности по годам ORCL и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between ORCL and MELI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between ORCL and MELI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
MELI:
$81.72B
ORCL:
$5.56
MELI:
$37.87
ORCL:
38.09
MELI:
42.56
ORCL:
8.54
MELI:
0.25
ORCL:
9.64
MELI:
2.66
ORCL:
15.81
MELI:
11.22
ORCL:
$64.08B
MELI:
$30.67B
ORCL:
$58.10B
MELI:
$13.95B
ORCL:
$17.85B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MELI — Ранг доходности на риск
ORCL
MELI
Сравнение ORCL c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.86 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.54 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.89 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MELI
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -89.49% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -40.82% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -40.82% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -68.64% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -69.12% | +10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -38.32% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -23.58% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 22.74% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MELI
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 17.04% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 30.13% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 39.42% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 49.68% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 48.89% | -13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MELI
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MELI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to MELI (17.04%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MELI's -89.49%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор