PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с JNJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 18.60% против 10.46% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between ORCL and JNJ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.24

The correlation between ORCL and JNJ shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

JNJ:

$588.98B

EPS

ORCL:

$5.86

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

JNJ:

27.85

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

JNJ:

0.93

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

JNJ:

6.08

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

JNJ:

7.25

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ORCL vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.42

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
4.94

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.61

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.28

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

15.52

-15.72

ORCL vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и JNJ

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-50.67%

-33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-10.96%

-47.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-15.95%

-42.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-18.41%

-39.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-27.37%

-30.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-2.54%

-40.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-11.90%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

3.72%

+31.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и JNJ

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

5.47%

+17.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

12.16%

+31.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

16.94%

+48.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

16.87%

+25.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

18.48%

+16.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и JNJ

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JNJ в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
19.18B
24.06B
(ORCL) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and JNJ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор