Сравнение ORCL с DIVO
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.43%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between ORCL and DIVO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between ORCL and DIVO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. DIVO — Ранг доходности на риск
ORCL
DIVO
Сравнение ORCL c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.12 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.23 | -11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и DIVO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -30.04% | -54.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -5.95% | -52.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -12.12% | -46.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -13.72% | -44.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -0.19% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -2.61% | -26.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 1.65% | +33.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и DIVO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 2.71% | +20.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 7.13% | +36.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 9.20% | +56.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 11.97% | +30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 14.83% | +20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и DIVO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and DIVO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs DIVO's -30.04%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор