PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORCL с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с DIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 10 years, ORCL returned 13.29%/yr vs 4.20%/yr for DIV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -35.30%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 13.29% против 4.20% соответственно.

ORCL

1 день
-6.25%
1 месяц
-33.45%
6 месяцев
-33.75%
С начала года
-35.30%
1 год
-47.65%
3 года*
2.86%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.29%

DIV

1 день
2.01%
1 месяц
5.06%
6 месяцев
12.72%
С начала года
18.32%
1 год
20.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.88%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-35.30%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		18.32%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between ORCL and DIV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.34

The correlation between ORCL and DIV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM

Доходность на риск

ORCL vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.90

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.75

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.88

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

10.55

-11.78

ORCL vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DIV равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и DIV

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-52.74%

-31.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-5.23%

-56.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.52%

-12.33%

-49.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.52%

-21.14%

-40.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.52%

-52.74%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.52%

0.00%

-61.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-6.98%

-22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

1.92%

+36.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и DIV

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

3.90%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.92%

7.81%

+35.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.24%

10.68%

+54.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

13.71%

+28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.43%

17.99%

+17.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и DIV

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DIV в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.50%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
ORCL
Oracle Corporation		2.26%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and DIV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (12.94%) compared to DIV (3.90%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs DIV's -52.74%.

DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор