PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 22.34%/yr for CMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 32.64%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 20.30% против 22.34% соответственно.

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%

CMI

1 день
3.30%
1 месяц
-0.70%
С начала года
32.64%
6 месяцев
33.36%
1 год
109.28%
3 года*
46.82%
5 лет*
24.12%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CMI
Cummins Inc.		32.64%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%

Correlation

The correlation between ORCL and CMI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.30

The correlation between ORCL and CMI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$617.24B

CMI:

$93.37B

EPS

ORCL:

$5.56

CMI:

$19.27

Коэффициент P/E

ORCL:

38.09

CMI:

34.90

Коэффициент PEG

ORCL:

8.54

CMI:

0.39

Коэффициент P/S

ORCL:

9.64

CMI:

2.75

Коэффициент P/B

ORCL:

15.81

CMI:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$64.08B

CMI:

$33.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$58.10B

CMI:

$8.60B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$17.85B

CMI:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Cummins Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT
Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC

Доходность на риск

ORCL vs. CMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCLCMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
3.33

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.82

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

7.22

-6.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

26.31

-25.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCL vs. CMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCLCMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

3.33

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CMI

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-75.66%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-15.23%

-43.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-30.48%

-27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-30.48%

-27.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-44.05%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-5.81%

-29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-22.23%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.04%

4.17%

+30.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CMI

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.62%

12.18%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.42%

27.86%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.38%

33.02%

+32.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.98%

28.05%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.01%

28.26%

+6.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CMI

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CMI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.19%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.19B
8.40B
(ORCL) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CMI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to CMI (12.18%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CMI's -75.66%.

CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор