PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 18.60% против 15.09% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between ORCL and CMG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г.

0.31

The correlation between ORCL and CMG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

CMG:

$41.96B

EPS

ORCL:

$5.86

CMG:

$1.09

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

CMG:

29.48

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

CMG:

1.10

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

CMG:

3.53

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

CMG:

17.43

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

ORCL vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.95

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-1.21

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.71

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.04

+0.84

ORCL vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CMG

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-74.61%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-51.61%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-58.89%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-58.89%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-58.89%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-52.98%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-21.37%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

35.40%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CMG

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

10.80%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

23.87%

+19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

38.63%

+27.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

33.60%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

35.63%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CMG

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
3.09B
(ORCL) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and CMG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CMG's -74.61%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор