Сравнение ORCL с CDNS
ORCL (Oracle Corporation) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 18.60% против 31.77% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам ORCL и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between ORCL and CDNS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between ORCL and CDNS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
CDNS:
$105.37B
ORCL:
$5.86
CDNS:
$4.28
ORCL:
31.41
CDNS:
89.86
ORCL:
1.29
CDNS:
6.85
ORCL:
7.97
CDNS:
19.03
ORCL:
12.47
CDNS:
12.08
ORCL:
$67.36B
CDNS:
$5.53B
ORCL:
$79.58B
CDNS:
$4.91B
ORCL:
$6.20B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CDNS — Ранг доходности на риск
ORCL
CDNS
Сравнение ORCL c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.87 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.84 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CDNS
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -93.13% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -28.85% | -29.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -29.05% | -29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -29.59% | -28.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -32.12% | -26.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -7.55% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -39.62% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 13.63% | +21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CDNS
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 16.52%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 16.52% | +6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 31.73% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 38.94% | +26.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 36.17% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 34.12% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CDNS
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CDNS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CDNS (16.52%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор