PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORCL с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с CDNS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORCL или CDNS.

Корреляция

Корреляция между ORCL и CDNS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORCL и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123,883.89%
16,552.10%
ORCL
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORCL:

0.52

CDNS:

0.07

Коэф-т Сортино

ORCL:

1.02

CDNS:

0.39

Коэф-т Омега

ORCL:

1.14

CDNS:

1.05

Коэф-т Кальмара

ORCL:

0.61

CDNS:

0.10

Коэф-т Мартина

ORCL:

1.80

CDNS:

0.19

Индекс Язвы

ORCL:

12.07%

CDNS:

14.54%

Дневная вол-ть

ORCL:

42.17%

CDNS:

41.29%

Макс. просадка

ORCL:

-84.19%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

ORCL:

-27.58%

CDNS:

-11.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$388.36B

CDNS:

$79.45B

EPS

ORCL:

$4.26

CDNS:

$3.86

Коэффициент P/E

ORCL:

32.51

CDNS:

75.03

Коэффициент PEG

ORCL:

1.46

CDNS:

3.05

Коэффициент P/S

ORCL:

6.96

CDNS:

17.12

Коэффициент P/B

ORCL:

23.21

CDNS:

17.00

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$55.78B

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$38.93B

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$23.72B

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -16.38%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 13.76% против 31.46% соответственно.

ORCL

С начала года

-16.38%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-19.69%

1 год

19.49%

5 лет

22.90%

10 лет

13.76%

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

12.57%

1 год

2.56%

5 лет

29.03%

10 лет

31.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORCL и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг риск-скорректированной доходности ORCL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORCL c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORCL, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORCL: 0.52
CDNS: 0.07
Коэффициент Сортино ORCL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORCL: 1.02
CDNS: 0.39
Коэффициент Омега ORCL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORCL: 1.14
CDNS: 1.05
Коэффициент Кальмара ORCL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORCL: 0.61
CDNS: 0.10
Коэффициент Мартина ORCL, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORCL: 1.80
CDNS: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.07
ORCL
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и CDNS

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORCL
Oracle Corporation		1.23%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORCL и CDNS

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.58%
-11.29%
ORCL
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и CDNS

Oracle Corporation (ORCL) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеют волатильность 18.92% и 19.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
19.67%
ORCL
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию