PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с ARM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с ARM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, ARM in Semiconductors. Over the past year, ORCL returned -9.59% vs 204.35% for ARM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 277.41%.

ORCL

1 день
4.62%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
4.81%
1 год
-9.59%
3 года*
16.73%
5 лет*
21.74%
10 лет*
18.88%

ARM

1 день
8.33%
1 месяц
97.24%
С начала года
277.41%
6 месяцев
231.71%
1 год
204.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и ARM

2026 (YTD)202520242023
ORCL
Oracle Corporation		-0.56%18.13%59.99%-5.39%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		277.41%-11.39%64.16%33.95%

Correlation

The correlation between ORCL and ARM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$561.55B

ARM:

$440.60B

EPS

ORCL:

$5.86

ARM:

$0.85

Коэффициент P/E

ORCL:

32.86

ARM:

487.28

Коэффициент PEG

ORCL:

1.35

ARM:

16.72

Коэффициент P/S

ORCL:

8.34

ARM:

89.53

Коэффициент P/B

ORCL:

13.04

ARM:

53.17

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

ARM:

$4.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

ARM:

$4.66B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

ARM:

$1.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

ORCL vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLARMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.97

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
3.43

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.96

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

9.74

-10.01

ORCL vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ARM равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и ARM

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ARM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-53.97%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-41.47%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

0.00%

-40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-21.30%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.50%

21.07%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и ARM

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.69%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 37.61%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.69%

37.61%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.14%

58.29%

-16.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.39%

69.43%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.22%

76.67%

-34.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

76.67%

-41.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и ARM

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.04%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и ARM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
1.49B
(ORCL) Общая выручка
(ARM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and ARM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (37.61%) compared to ORCL (23.69%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ARM's -53.97%.

ARM currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и ARM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор