PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ORA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORA
Ormat Technologies, Inc.		2.98%64.06%-10.05%-11.82%9.68%-11.59%21.92%43.45%-17.42%20.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ORA показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ORA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.33% против 14.14% соответственно.

ORA

1 день
1.54%
1 месяц
6.17%
С начала года
2.98%
6 месяцев
13.53%
1 год
61.40%
3 года*
10.94%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.33%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ormat Technologies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ORA:
ORA с CWENORA с SPYORA с QQQORA с XOMORA с LTMAYORA с epiORA с GOOI.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ORA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.01

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.53

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.55

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.31

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORA на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.01

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между ORA и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORA и VOO

Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.42%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ORA и VOO

Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ORAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.96%

-33.99%

-39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-11.98%

-8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-24.52%

-16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

-33.99%

-18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-5.55%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-3.72%

-27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.55%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ORA и VOO

Ormat Technologies, Inc. (ORA) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ORA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.34%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

9.47%

+13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

18.11%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

16.82%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

17.99%

+13.81%