Сравнение ORA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ormat Technologies, Inc. (ORA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ORA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ORA показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ORA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.78% против 13.07% соответственно.
ORA
5.28%
-1.08%
8.78%
21.33%
1.36%
11.78%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| ORA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.25 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 9.36% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 27.11% | 12.14% |
| Макс. просадка | -73.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -35.51% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ORA и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA и SPY
Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA Ormat Technologies, Inc. | 0.45% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.64% | 0.97% | 0.71% | 0.77% | 0.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ORA и SPY
Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORA и SPY
Ormat Technologies, Inc. (ORA) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что ORA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.