PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ormat Technologies, Inc. (ORA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ORA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ormat Technologies, Inc. (ORA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORA
Ormat Technologies, Inc.		2.98%64.06%-10.05%-11.82%9.68%-11.59%21.92%43.45%-17.42%20.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ORA показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ORA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.33% против 14.06% соответственно.

ORA

1 день
1.54%
1 месяц
6.17%
С начала года
2.98%
6 месяцев
13.53%
1 год
61.40%
3 года*
10.94%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.33%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ormat Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ORA:
ORA с CWENORA с QQQORA с XOMORA с VOOORA с LTMAYORA с epiORA с GOOI.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ORA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.96

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.49

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.53

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.27

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORA на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.96

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между ORA и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORA и SPY

Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.42%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ORA и SPY

Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ORASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.96%

-55.19%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-12.05%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-24.50%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

-33.72%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-5.53%

-6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.79%

-9.09%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

2.54%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ORA и SPY

Ormat Technologies, Inc. (ORA) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ORA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

5.35%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

9.50%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

19.06%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.99%

17.06%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

17.92%

+13.88%