PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORA (Ormat Technologies, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ORA returned 13.54%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ormat Technologies, Inc. (ORA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORA показывает доходность 31.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ORA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.54% против 15.49% соответственно.

ORA

1 день
0.43%
1 месяц
26.62%
С начала года
31.61%
6 месяцев
30.44%
1 год
93.88%
3 года*
19.77%
5 лет*
16.85%
10 лет*
13.54%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORA
Ormat Technologies, Inc.		31.61%64.06%-10.05%-11.82%9.68%-11.59%21.92%43.45%-17.42%20.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ORA and SPY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2004 г.

0.48

The correlation between ORA and SPY shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ormat Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ORA:
ORA с CWENORA с VOOORA с LTMAYORA с QQQORA с GOOI.LORA с XOMORA с epi
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ORA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.38

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.24

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.16

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

14.72

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORA на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.38

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ORA и SPY

Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.96%

-55.19%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-8.88%

-11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-18.76%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.21%

-24.50%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.39%

-33.72%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-9.05%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.03%

1.91%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ORA и SPY

Ormat Technologies, Inc. (ORA) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что ORA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

2.84%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

8.90%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.31%

11.83%

+18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

17.05%

+14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.14%

17.94%

+14.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORA и SPY

Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.33%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ORA and SPY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORA has higher volatility (11.39%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, ORA dropped -73.96% vs SPY's -55.19%.

ORA currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор