Сравнение ORA с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ormat Technologies, Inc. (ORA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ORA и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORA и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA Ormat Technologies, Inc. | 2.98% | 64.06% | -10.05% | -11.82% | 9.68% | -11.59% | 21.92% | 43.45% | -17.42% | 20.50% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ORA показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции ORA превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 11.33% против 9.10% соответственно.
ORA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 61.40%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 11.33%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORA vs. EPI — Ранг доходности на риск
ORA
EPI
Сравнение ORA c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ormat Technologies, Inc. (ORA) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORA | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | -0.39 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | -0.45 | +3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.40 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | -1.24 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | -0.39 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ORA и EPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORA и EPI
Дивидендная доходность ORA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORA Ormat Technologies, Inc. | 0.42% | 0.43% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.91% | 0.97% | 0.71% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ORA и EPI
Максимальная просадка ORA за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORA и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.96% | -66.21% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -16.88% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.21% | -21.89% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.39% | -50.29% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -19.56% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -18.68% | -12.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.45% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORA и EPI
Ormat Technologies, Inc. (ORA) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что ORA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORA | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 6.84% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.59% | 11.47% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 16.34% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 16.27% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.80% | 20.37% | +11.43% |