PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с VXF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - OPTZ tracks the Optimize Strategy Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past year, OPTZ returned 57.85% vs 26.60% for VXF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 14.74%.

OPTZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.74%
С начала года
32.22%
6 месяцев
29.46%
1 год
57.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXF

1 день
0.17%
1 месяц
3.63%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.24%
1 год
26.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
5.93%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и VXF

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		32.22%22.83%16.41%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		14.74%11.40%17.22%

Correlation

The correlation between OPTZ and VXF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between OPTZ and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и VXF

Секторы
OPTZ
VXF

Технологии

55.4%
22.8%

Здравоохранение

9.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Промышленность

8.2%
19.3%

Финансовые услуги

8.0%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.2%

Недвижимость

1.4%
5.8%

Энергетика

1.3%
4.4%

Сырьевые материалы

1.1%
4.2%

Коммунальные услуги

0.6%
1.9%

Технологии

OPTZ
55.4%
VXF
22.8%

Здравоохранение

OPTZ
9.4%
VXF
12.9%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
8.5%
VXF
9.2%

Промышленность

OPTZ
8.2%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

OPTZ
8.0%
VXF
14.0%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
3.5%
VXF
2.5%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
VXF
3.2%

Недвижимость

OPTZ
1.4%
VXF
5.8%

Энергетика

OPTZ
1.3%
VXF
4.4%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.1%
VXF
4.2%

Коммунальные услуги

OPTZ
0.6%
VXF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с PJFMOPTZ с IJHOPTZ с UPGDOPTZ с EPUOPTZ с RSHO
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

OPTZ vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTZVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.50

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.13

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.62

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.91

9.21

+14.71

OPTZ vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и VXF

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-58.03%

+32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.21%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.88%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-9.53%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.90%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и VXF

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

6.13%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

13.23%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

17.81%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

22.43%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

22.30%

-1.03%

Сравнение комиссий OPTZ и VXF

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и VXF

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and VXF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (9.72%) compared to VXF (6.13%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs VXF's -58.03%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 57.85% vs 26.60% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 57.85% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

VXF has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.44% for OPTZ.

OPTZ tracks Optimize Strategy Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Optimize and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.05% for VXF.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор