Сравнение OPTZ с SPMD

С начала года, OPTZ показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OPTZ и SPMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPMD в 1.37%

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и SPMD.

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.