PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPTU с BHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPTU с BHC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPTU (Optimum Communications, Inc) and BHC (Bausch Health Companies Inc.) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while BHC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, OPTU returned -51.65%/yr vs -29.15%/yr for BHC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTU и BHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Communications, Inc (OPTU) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTU показывает доходность -46.17%, что значительно ниже, чем у BHC с доходностью -29.06%.

OPTU

1 день
-6.51%
1 месяц
-31.15%
6 месяцев
-53.50%
С начала года
-46.17%
1 год
-66.73%
3 года*
-32.82%
5 лет*
-51.65%
10 лет*
—

BHC

1 день
0.82%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
-32.09%
С начала года
-29.06%
1 год
-23.45%
3 года*
-19.04%
5 лет*
-29.15%
10 лет*
-14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTU и BHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTU
Optimum Communications, Inc		-46.17%-31.54%-25.85%-29.35%-71.57%-57.27%38.51%65.50%-3.98%-32.82%
BHC
Bausch Health Companies Inc.		-29.06%-13.77%0.50%27.71%-77.25%32.74%-30.48%61.99%-11.12%51.90%

Correlation

The correlation between OPTU and BHC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPTU:

$420.62M

BHC:

$1.84B

EPS

OPTU:

-$9.96

BHC:

-$4.86

Коэффициент P/S

OPTU:

0.05

BHC:

0.12

Общая выручка (12 мес.)

OPTU:

$8.50B

BHC:

$10.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTU:

$5.50B

BHC:

$7.97B

EBITDA (12 мес.)

OPTU:

$3.29B

BHC:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Communications, Inc

Bausch Health Companies Inc.

Часто сравнивают с OPTU:
OPTU с THRYOPTU с SAOPTU с NGOPTU с AEMOPTU с AUOPTU с AAMIOPTU с IAG
Часто сравнивают с BHC:
BHC с AVAHBHC с GILDBHC с NEMBHC с VTRSBHC с THRYBHC с THMBHC с AAMI

Доходность на риск

OPTU vs. BHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTU
Ранг доходности на риск OPTU: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
BHC
Ранг доходности на риск BHC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTU c BHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Bausch Health Companies Inc. (BHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPTUBHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.48

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-0.45

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.53

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.85

-0.68

OPTU vs. BHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTU на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BHC равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTU и BHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPTU и BHC

Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, примерно равная максимальной просадке BHC в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и BHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTUBHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-98.35%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.51%

-44.00%

-35.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.39%

-59.28%

-24.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.27%

-85.43%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.66%

-98.12%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.15%

-61.03%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.58%

27.64%

+15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTU и BHC

Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 47.21% по сравнению с Bausch Health Companies Inc. (BHC) с волатильностью 15.71%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTUBHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.21%

15.71%

+31.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.52%

30.92%

+56.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.72%

49.42%

+60.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.97%

60.88%

+23.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.46%

59.52%

+7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTU и BHC

Ни OPTU, ни BHC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BHC
Bausch Health Companies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPTU
Optimum Communications, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTU и BHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Bausch Health Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.07B
2.50B
(OPTU) Общая выручка
(BHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPTU and BHC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTU has higher volatility (47.21%) compared to BHC (15.71%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs BHC's -98.35%.

BHC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTU и BHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор