Сравнение OPTFX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции OPTFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.95% против 19.05% соответственно.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и QQQ
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
OPTFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
OPTFX
QQQ
Сравнение OPTFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.04 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.62 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.93 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.00 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и QQQ
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и QQQ
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -82.97% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -11.96% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -35.12% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -35.12% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -7.75% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -32.98% | +18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.48% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и QQQ
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.38% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 12.82% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 22.69% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 22.37% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.24% | -0.86% |