Сравнение OPTFX с ONERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и One Rock Fund (ONERX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и ONERX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund	-6.40%	12.84%	34.05%	35.51%	-31.10%	21.42%	60.52%
ONERX One Rock Fund	1.87%	49.37%	21.76%	72.41%	-42.06%	45.70%	104.46%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 1.87%.

OPTFX

1 день: 1.44%

1 месяц: -3.34%

С начала года: -6.40%

6 месяцев: -8.14%

1 год: 17.79%

3 года*: 20.35%

5 лет*: 9.15%

10 лет*: 13.95%

ONERX

1 день: 3.41%

1 месяц: 1.40%

С начала года: 1.87%

6 месяцев: -1.39%

1 год: 81.16%

3 года*: 37.48%

5 лет*: 21.01%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Capital Appreciation Fund

Название символа

One Rock Fund

Часто сравнивают с OPTFX:

OPTFX с PIODX OPTFX с FBGRX OPTFX с VOO OPTFX с VIGAX OPTFX с FELAX OPTFX с VGT OPTFX с OARDX

Часто сравнивают с ONERX:

ONERX с BISAX ONERX с FSMDX ONERX с KMKAX ONERX с FCNTX ONERX с VOO ONERX с FSPGX ONERX с ANFFX

Сравнение комиссий OPTFX и ONERX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX

One Rock Fund

OPTFX

Invesco Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ONERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OPTFX	ONERX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.86	2.04	-1.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	2.49	-1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.35	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.39	4.99	-4.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	16.74	-15.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OPTFX	ONERX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86	2.04	-1.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.03	+0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.04	+0.45

Корреляция

Корреляция между OPTFX и ONERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и ONERX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности ONERX в 23.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund	11.67%	10.93%	2.92%	0.00%	0.88%	28.43%	3.20%	23.53%	9.18%	9.34%	4.29%	13.78%
ONERX One Rock Fund	23.67%	24.12%	0.00%	0.00%	10.57%	28.88%	18.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и ONERX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OPTFX	ONERX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.95%	-96.43%	+38.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.85%	-17.63%	+0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.89%	-96.43%	+60.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.05%	-92.33%	+80.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.03%	-30.66%	+16.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.82%	5.25%	+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и ONERX

Текущая волатильность для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) составляет 7.65%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OPTFX	ONERX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.65%	17.86%	-10.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.04%	31.25%	-16.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.62%	42.03%	-17.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.28%	821.63%	-799.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.38%	747.15%	-725.77%

Сравнение OPTFX с ONERX

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и ONERX

Сравнение доходности по годам OPTFX и ONERX

Доходность по периодам

OPTFX

ONERX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OPTFX и ONERX

Доходность на риск

OPTFX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

OPTFX

ONERX

Сравнение OPTFX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OPTFX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и ONERX

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и ONERX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и ONERX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)