PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с IVNQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%8.03%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-4.77%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -4.77%.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

IVNQX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.34%
1 год
23.24%
3 года*
22.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OPTFX и IVNQX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.67

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.01

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

7.35

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между OPTFX и IVNQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и IVNQX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности IVNQX в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.37%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и IVNQX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-34.83%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-11.95%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-34.83%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-7.87%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-8.45%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.43%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и IVNQX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.63%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.93%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

22.55%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

22.50%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.56%

-1.18%