PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с BBLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-6.40%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%8.70%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

OPTFX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-8.14%
1 год
17.79%
3 года*
20.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.95%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.25%
1 год
12.24%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий OPTFX и BBLIX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

OPTFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.02

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

0.79

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

3.20

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между OPTFX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и BBLIX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.67%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и BBLIX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-33.49%

-24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-7.32%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-28.06%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.05%

-1.80%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-6.47%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

3.62%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и BBLIX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

1.57%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

6.07%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

16.07%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

16.07%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

18.79%

+2.59%