PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTFX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTFX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTFX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTFX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		-7.73%12.84%34.05%35.51%-31.10%21.42%36.33%36.22%-5.96%26.50%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPTFX показывает доходность -7.73%, а AGTHX немного ниже – -8.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.79%, а акции AGTHX немного впереди с 14.32%.

OPTFX

1 день
4.27%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-9.32%
1 год
17.35%
3 года*
19.77%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.79%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Capital Appreciation Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с OPTFX:
OPTFX с PIODXOPTFX с FBGRXOPTFX с VOOOPTFX с VIGAXOPTFX с FELAXOPTFX с VGTOPTFX с OARDX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий OPTFX и AGTHX

OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

OPTFX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTFX
Ранг доходности на риск OPTFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTFX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTFX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTFXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.26

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

4.78

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTFX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTFX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTFXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между OPTFX и AGTHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTFX и AGTHX

Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTFX
Invesco Capital Appreciation Fund		11.84%10.93%2.92%0.00%0.88%28.43%3.20%23.53%9.18%9.34%4.29%13.78%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок OPTFX и AGTHX

Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTFXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.95%

-51.91%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-13.76%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.89%

-36.38%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-36.38%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-10.70%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-9.23%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

3.63%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTFX и AGTHX

Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что OPTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTFXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.76%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

12.13%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

21.01%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

20.23%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.64%

+1.74%