PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.04%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%12.33%7.43%5.98%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OPTAX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 3.42% против 10.63% соответственно.

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.34%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.15%
10 лет*
3.42%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с SWNTXOPTAX с ACEIXOPTAX с NPV
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OPTAX и MSIGX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund

Доходность на риск

OPTAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.77

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.26

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.31

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

1.22

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.54

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.14

Корреляция

Корреляция между OPTAX и MSIGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и MSIGX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.64%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и MSIGX

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

-57.22%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-11.78%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-26.73%

+9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

-35.41%

+18.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-8.38%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-9.03%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.27%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.28%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

9.48%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

18.55%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

16.92%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

17.87%

-13.03%