PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTAX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPTAX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPTAX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		-1.04%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%3.77%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OPTAX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.55%
1 год
1.34%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.15%
10 лет*
3.42%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с SWNTXOPTAX с ACEIXOPTAX с MSIGX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OPTAX и IVNQX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OPTAX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTAXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.06

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.65

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.63

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

6.05

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTAXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.06

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между OPTAX и IVNQX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и IVNQX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.64%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и IVNQX

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPTAXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

-34.83%

-13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-12.56%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-34.83%

+17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-8.94%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.45%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.39%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPTAXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.55%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

12.88%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

22.53%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

22.51%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

22.56%

-17.72%