PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTAX с HFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTAX с HFAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTAX (Invesco AMT-Free Municipal Fund) and HFAAX (Janus Henderson Developed World Bond Fund) are both mutual funds - OPTAX is a Municipal Bonds fund managed by Invesco, while HFAAX is a Global Bonds fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, OPTAX returned 3.54%/yr vs 2.13%/yr for HFAAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. OPTAX charges 0.75%/yr vs 0.83%/yr for HFAAX.

Доходность

Сравнение доходности OPTAX и HFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTAX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у HFAAX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции HFAAX по среднегодовой доходности: 3.54% против 2.13% соответственно.

OPTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.71%
1 год
6.07%
3 года*
3.19%
5 лет*
0.19%
10 лет*
3.54%

HFAAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.16%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTAX и HFAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		1.51%2.70%2.13%6.64%-12.15%4.16%7.57%12.33%7.43%5.98%
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		0.22%5.75%1.52%6.35%-16.76%-0.78%9.16%9.50%0.38%5.75%

Correlation

The correlation between OPTAX and HFAAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2003 г.

0.31

The correlation between OPTAX and HFAAX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Janus Henderson Developed World Bond Fund

Часто сравнивают с OPTAX:
OPTAX с ORNAXOPTAX с VWALXOPTAX с BNDOPTAX с VWSUXOPTAX с NPVOPTAX с SWNTXOPTAX с FHMIX
Часто сравнивают с HFAAX:
HFAAX с VOOHFAAX с DOXLXHFAAX с JARTXHFAAX с JANEXHFAAX с FBIIXHFAAX с DFSHXHFAAX с JAGTX

Доходность на риск

OPTAX vs. HFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTAX
Ранг доходности на риск OPTAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HFAAX
Ранг доходности на риск HFAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTAX c HFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTAXHFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.92

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.92

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.05

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

7.87

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTAX vs. HFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFAAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTAX и HFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTAXHFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.67

+0.10

Просадки

Сравнение просадок OPTAX и HFAAX

Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки HFAAX в -44.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и HFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTAXHFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.56%

-44.89%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.11%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.93%

-6.43%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-21.62%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.30%

-21.62%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-6.31%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.16%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTAX и HFAAX

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTAXHFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.83%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.82%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

2.25%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

5.88%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

4.74%

+0.13%

Сравнение комиссий OPTAX и HFAAX

OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HFAAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTAX и HFAAX

Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HFAAX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund		3.72%3.51%2.90%2.32%8.76%1.33%4.31%3.44%4.86%2.69%2.44%3.34%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		2.68%4.23%4.16%3.02%2.99%3.43%3.80%3.75%3.82%4.71%5.77%6.05%

Часто задаваемые вопросы

OPTAX and HFAAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTAX has higher volatility (1.41%) compared to HFAAX (0.83%). In terms of maximum drawdown, OPTAX dropped -48.56% vs HFAAX's -44.89%.

OPTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTAX и HFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор