Сравнение HFAAX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
HFAAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 сент. 2003 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HFAAX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFAAX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | -1.55% | 5.75% | 1.52% | 6.35% | -16.76% | -0.78% | 9.16% | 9.50% | 0.38% | 5.75% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HFAAX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции HFAAX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 2.08% против 14.39% соответственно.
HFAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.08%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFAAX и JARTX
HFAAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
HFAAX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
HFAAX
JARTX
Сравнение HFAAX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFAAX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.59 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.00 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.66 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 2.24 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFAAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.59 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HFAAX и JARTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFAAX и JARTX
Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 3.39% | 3.51% | 2.90% | 2.32% | 8.76% | 1.33% | 4.31% | 3.44% | 4.86% | 2.69% | 2.44% | 3.34% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок HFAAX и JARTX
Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFAAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -56.70% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -19.19% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -41.09% | +19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | -41.09% | +19.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -15.58% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -16.91% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 5.62% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFAAX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) составляет 1.09%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что HFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFAAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 7.78% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 13.74% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 22.93% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 21.98% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 21.38% | -16.65% |