- ISIN
- US47103Y8628
- CUSIP
- 47103Y862
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 29 сент. 2003 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HFAAX
Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции HFAAX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HFAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $965.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) показал доход в 0.48% с начала года и 4.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HFAAX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Janus Henderson Developed World Bond Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 2.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HFAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HFAAX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 янв. 2009 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.17% | -1.69% | 0.98% | 0.86% | -0.13% | 0.48% | ||||||
| 2025 | -0.12% | 1.16% | -0.86% | 1.25% | 0.06% | 1.24% | 0.20% | 0.82% | 0.89% | 0.49% | 0.28% | 0.21% | 5.75% |
| 2024 | -0.66% | -2.01% | 1.44% | -3.17% | 0.94% | 1.32% | 2.65% | 1.67% | 1.25% | -2.67% | 2.31% | -1.34% | 1.52% |
| 2023 | 4.17% | -3.75% | 4.06% | 0.34% | -1.60% | -1.98% | 0.22% | -0.36% | -2.79% | -1.43% | 5.08% | 4.75% | 6.35% |
| 2022 | -1.63% | -1.35% | -3.01% | -3.97% | -0.35% | -2.59% | 4.65% | -4.89% | -5.03% | -0.61% | 3.52% | -2.45% | -16.76% |
| 2021 | -0.37% | -1.67% | -0.57% | 0.55% | 0.20% | 1.11% | 1.53% | -0.01% | -0.64% | -1.08% | -0.21% | 0.40% | -0.78% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Developed World Bond Fund has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2003.
- This fund participated in 36.98% of S&P 500 Index downside but only 29.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 29.98%
- Участие в снижении
- 36.98%
Комиссия
Комиссия HFAAX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HFAAX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HFAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.93 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 13.52 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Developed World Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.28 | $0.22 | $0.18 | $0.66 | $0.13 | $0.43 | $0.33 | $0.44 | $0.26 | $0.23 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.71% | 3.51% | 2.90% | 2.32% | 8.76% | 1.33% | 4.31% | 3.44% | 4.86% | 2.69% | 2.44% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Developed World Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.55 | $0.66 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Developed World Bond Fund показал максимальную просадку в 44.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Developed World Bond Fund составляет 6.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.89%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 3y 1dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.62%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Откат 2011 года2011 | -9.60%окт. 2011 г. | 4mo 15d | 7mo 6d | 11mo 21dмай 2011 г. - май 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -9.43%март 2020 г. | 13d | 2mo 10d | 2mo 23dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -7.67%май 2004 г. | 3mo 19d | 6mo 8d | 9mo 27dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| HFAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -56.78% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -9.10% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -18.90% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -25.43% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | -33.92% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.74% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -10.72% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.97% | -1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HFAAX
Добавьте Janus Henderson Developed World Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HFAAX