Сравнение HFAAX с FBIIX
HFAAX (Janus Henderson Developed World Bond Fund) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, HFAAX returned -1.12%/yr vs 0.50%/yr for FBIIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFAAX charges 0.83%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.
Доходность
Сравнение доходности HFAAX и FBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFAAX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 0.60%.
HFAAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 1.95%
FBIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.60%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFAAX и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 0.42% | 5.75% | 1.52% | 6.35% | -16.76% | -0.78% | 9.16% | -1.06% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 0.60% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Correlation
The correlation between HFAAX and FBIIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between HFAAX and FBIIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFAAX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
HFAAX
FBIIX
Сравнение HFAAX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFAAX | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.70 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 1.85 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFAAX и FBIIX
Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и FBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFAAX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -13.79% | -31.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.78% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -2.78% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -13.74% | -7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.34% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.06% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.05% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFAAX и FBIIX
Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) имеют волатильность 0.87% и 0.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFAAX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.91% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 2.72% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.10% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 3.61% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.41% | +1.32% |
Сравнение комиссий HFAAX и FBIIX
HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFAAX и FBIIX
Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности FBIIX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.25% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 3.72% | 3.51% | 2.90% | 2.32% | 8.76% | 1.33% | 4.31% | 3.44% | 4.86% | 2.69% | 2.44% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
HFAAX and FBIIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIIX has higher volatility (0.91%) compared to HFAAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, HFAAX dropped -44.89% vs FBIIX's -13.79%.
HFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFAAX и FBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор