Сравнение HFAAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HFAAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 сент. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HFAAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFAAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | -1.55% | 5.75% | 1.52% | 6.35% | -16.76% | -0.78% | 9.16% | 9.50% | 0.38% | 5.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HFAAX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HFAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.08% против 14.14% соответственно.
HFAAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.08%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFAAX и VOO
HFAAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HFAAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HFAAX
VOO
Сравнение HFAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFAAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.53 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.31 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.71 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HFAAX и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFAAX и VOO
Дивидендная доходность HFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFAAX Janus Henderson Developed World Bond Fund | 3.39% | 3.51% | 2.90% | 2.32% | 8.76% | 1.33% | 4.31% | 3.44% | 4.86% | 2.69% | 2.44% | 3.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HFAAX и VOO
Максимальная просадка HFAAX за все время составила -44.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.89% | -33.99% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -11.98% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -24.52% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | -33.99% | +12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -5.55% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -3.72% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.55% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFAAX и VOO
Текущая волатильность для Janus Henderson Developed World Bond Fund (HFAAX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HFAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.34% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 9.47% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 18.11% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 16.82% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 17.99% | -13.26% |