Сравнение OPTAX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции FXIEX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.78% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и FXIEX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
OPTAX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
OPTAX
FXIEX
Сравнение OPTAX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.82 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.54 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 1.61 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и FXIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и FXIEX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и FXIEX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -15.25% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -5.11% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -15.25% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -15.25% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.01% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -2.92% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.84% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и FXIEX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.07% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.33% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 5.73% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.30% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.07% | +0.77% |