Сравнение OPTAX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 1.08% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -0.79% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
FSMUX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и FSMUX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
OPTAX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
OPTAX
FSMUX
Сравнение OPTAX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.28 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.01 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и FSMUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и FSMUX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FSMUX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.34% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и FSMUX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -16.27% | -32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -5.30% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.23% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.61% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.96% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и FSMUX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.09% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 2.14% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 6.65% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.67% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.67% | +0.17% |