Сравнение OPTAX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 0.50% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 1.04% | 2.11% | 1.47% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и FGNSX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.
Доходность на риск
OPTAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
OPTAX
FGNSX
Сравнение OPTAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.92 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.07 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.74 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.98 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.06 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и FGNSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и FGNSX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и FGNSX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -2.35% | -46.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -2.35% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -2.35% | -14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.50% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.25% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.92% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и FGNSX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.23% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.66% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 3.85% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.04% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 1.66% | +3.18% |