PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с BCITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGNSX с BCITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и BCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и BCITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		-0.47%4.74%2.17%4.75%-7.36%1.11%3.71%6.62%0.71%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BCITX с доходностью -0.47%.

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

BCITX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.13%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSXFGNSX с FSMNX
Часто сравнивают с BCITX:
BCITX с VCAIXBCITX с VBTLXBCITX с SGOVBCITX с VUSXXBCITX с VTSAXBCITX с BCHYXBCITX с VCADX

Сравнение комиссий FGNSX и BCITX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BCITX в 0.46%.

BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. BCITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BCITX
Ранг доходности на риск BCITX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCITX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCITX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCITX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCITX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c BCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXBCITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.21

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.66

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.10

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. BCITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BCITX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и BCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXBCITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.21

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.16

-0.10

Корреляция

Корреляция между FGNSX и BCITX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и BCITX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BCITX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
BCITX
American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.31%3.49%3.40%2.70%1.67%1.93%2.22%2.77%2.65%2.48%2.42%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и BCITX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки BCITX в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и BCITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGNSXBCITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-12.17%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-3.67%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-11.40%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.36%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.92%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и BCITX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGNSXBCITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.83%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.43%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.67%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

2.96%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

3.35%

-1.69%