- ISIN
- US31635R3710
- CUSIP
- 31635R371
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 27 дек. 2017 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции FGNSX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGNSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,108.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) показал доход в 0.67% с начала года и 2.58% за последние 12 месяцев.
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGNSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FGNSX закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.20% | -0.24% | 0.26% | 0.25% | 0.00% | 0.67% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 0.14% | 0.17% | 0.08% | 0.20% | 0.36% | 0.46% | 0.36% | 0.26% | 0.16% | 0.00% | 0.28% | 3.08% |
| 2024 | 0.16% | 0.26% | 0.18% | 0.08% | 0.29% | 0.47% | 0.58% | 0.58% | 0.27% | 0.09% | 0.37% | 0.09% | 3.47% |
| 2023 | 0.59% | -0.31% | 0.72% | 0.01% | 0.02% | 0.43% | 0.24% | 0.26% | -0.14% | -0.00% | 1.07% | 0.60% | 3.56% |
| 2022 | -0.47% | -0.07% | -0.46% | -0.25% | 0.36% | -0.10% | 0.30% | -0.28% | -0.40% | 0.05% | 0.77% | 0.19% | -0.36% |
| 2021 | 0.10% | -0.20% | 0.04% | 0.14% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | -0.07% | -0.07% | 0.03% | 0.03% | 0.14% |
Метрики бенчмарка
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2017.
- This fund captured 4.66% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.66%
- Участие в снижении
- -0.19%
Комиссия
Комиссия FGNSX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGNSX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGNSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.83 | 1.41 | +1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 2.93 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.73 | 13.52 | +14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.26 | $0.33 | $0.26 | $0.08 | $0.03 | $0.08 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.35% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.26 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund показал максимальную просадку в 2.35%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -2.35%апр. 2025 г. | 7d | 8mo 14d | 8mo 21dапр. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -1.89%март 2020 г. | 10d | 3mo 25d | 4mo 5dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -1.54%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3mo 12d | 1y 4moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.29%апр. 2025 г. | 2d | 2d | 4dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.20%дек. 2024 г. | 7d | 11d | 18dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| FGNSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -56.78% | +54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -9.10% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -18.90% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.35% | -25.43% | +23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -10.72% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.97% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGNSX
Добавьте Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGNSX