PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с CFNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGNSX с CFNTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и CFNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и CFNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		-0.46%2.54%1.13%7.39%-6.28%-0.04%3.22%5.39%0.96%0.07%

Доходность по периодам

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—

CFNTX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.73%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Green California Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX
Часто сравнивают с CFNTX:
CFNTX с SISEXCFNTX с CAUSXCFNTX с EMSQXCFNTX с NEXTXCFNTX с DEBTXCFNTX с EQTIXCFNTX с NMI

Сравнение комиссий FGNSX и CFNTX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CFNTX в 0.76%.

CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. CFNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CFNTX
Ранг доходности на риск CFNTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNTX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c CFNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXCFNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.70

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.92

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

2.45

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. CFNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFNTX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и CFNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXCFNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.28

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGNSX и CFNTX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и CFNTX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CFNTX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		2.50%2.38%2.64%5.32%2.05%1.95%1.79%2.53%2.27%2.52%3.03%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и CFNTX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки CFNTX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и CFNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGNSXCFNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-16.08%

+13.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.16%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-9.99%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.05%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.10%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.28%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и CFNTX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGNSXCFNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.13%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

1.58%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

3.95%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

3.21%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

3.15%

-1.49%