PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGNSX с CFMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGNSX с CFMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX).

FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. CFMOX управляется Commerce. Фонд был запущен 20 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FGNSX и CFMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGNSX и CFMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.70%5.33%0.38%4.87%-7.32%0.69%3.87%6.12%0.81%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FGNSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у CFMOX с доходностью -0.70%.

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

CFMOX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.62%
3 года*
2.45%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с BCITXFGNSX с PRINXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSXFGNSX с FSMNX
Часто сравнивают с CFMOX:
CFMOX с ETMOXCFMOX с CFBNXCFMOX с CFVLXCFMOX с LSMSXCFMOX с USMTXCFMOX с CFAGXCFMOX с CFSTX

Сравнение комиссий FGNSX и CFMOX

FGNSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CFMOX в 0.63%.

CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

FGNSX vs. CFMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CFMOX
Ранг доходности на риск CFMOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGNSX c CFMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGNSXCFMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.91

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.23

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.29

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGNSX vs. CFMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGNSX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFMOX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGNSX и CFMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGNSXCFMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.18

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.20

-0.14

Корреляция

Корреляция между FGNSX и CFMOX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGNSX и CFMOX

Дивидендная доходность FGNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности CFMOX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%
CFMOX
Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.62%3.41%2.16%2.11%1.60%1.78%1.84%2.33%2.44%2.48%2.46%2.43%

Просадки

Сравнение просадок FGNSX и CFMOX

Максимальная просадка FGNSX за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки CFMOX в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGNSX и CFMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGNSXCFMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.35%

-12.14%

+9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-4.58%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.35%

-12.14%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.47%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-1.42%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FGNSX и CFMOX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) составляет 0.23%, в то время как у Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund (CFMOX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FGNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGNSXCFMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.09%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

1.48%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.51%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

3.42%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.66%

3.31%

-1.65%