Сравнение OPSIX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -6.99% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 3.52% | 10.60% | -4.67% | 6.22% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.88% соответственно.
OPSIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.67%
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и PRSNX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
OPSIX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
OPSIX
PRSNX
Сравнение OPSIX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 2.57 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 4.18 | -4.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.58 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.69 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.83 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.57 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.95 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и PRSNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и PRSNX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.33% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и PRSNX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -19.70% | -5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -2.19% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -19.70% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -19.70% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -2.18% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -2.42% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.59% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и PRSNX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 1.08% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 2.09% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 3.42% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.27% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.11% | +2.83% |