PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPSIX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPSIX с OPPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности OPSIX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPSIX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund		-5.78%11.76%2.79%7.62%-12.37%-3.32%3.52%10.60%-4.67%6.22%
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, OPSIX показывает доходность -5.78%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции OPSIX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 1.80% против 10.39% соответственно.

OPSIX

1 день
1.31%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-4.17%
1 год
1.59%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.80%

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Strategic Income Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с OPSIX:
OPSIX с ARCCOPSIX с FSTAXOPSIX с VTSAXOPSIX с SAXIXOPSIX с ACEIXOPSIX с ACSTXOPSIX с DFGBX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO

Сравнение комиссий OPSIX и OPPAX

OPSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.

OPPAX
Invesco Global Fund
OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund

Доходность на риск

OPSIX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPSIX
Ранг доходности на риск OPSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPSIX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPSIXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.53

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.36

0.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.05

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

0.18

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPSIX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPSIX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPSIX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPSIXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.48

+0.53

Корреляция

Корреляция между OPSIX и OPPAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPSIX и OPPAX

Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPSIX
Invesco Global Strategic Income Fund		3.29%4.39%5.02%4.03%2.89%2.63%2.71%4.57%5.28%4.24%3.51%4.50%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OPSIX и OPPAX

Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPSIXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-60.39%

+34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-16.26%

+7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-41.90%

+20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-41.90%

+16.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-12.75%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-15.49%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.54%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OPSIX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) составляет 5.72%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPSIXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.56%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

12.76%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

21.47%

-12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.98%

21.19%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

20.63%

-13.68%