Сравнение OPSIX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
OPSIX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 окт. 1989 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OPSIX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPSIX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | -6.99% | 11.76% | 2.79% | 7.62% | -12.37% | -3.32% | 3.52% | 10.60% | -4.67% | 6.22% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OPSIX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPSIX имеют среднегодовую доходность 1.67%, а акции DFGFX немного впереди с 1.75%.
OPSIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.67%
DFGFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPSIX и DFGFX
OPSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
OPSIX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
OPSIX
DFGFX
Сравнение OPSIX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPSIX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.71 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.85 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.61 | -1.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.87 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 5.76 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPSIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.71 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.19 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.29 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 2.27 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между OPSIX и DFGFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPSIX и DFGFX
Дивидендная доходность OPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSIX Invesco Global Strategic Income Fund | 3.33% | 4.39% | 5.02% | 4.03% | 2.89% | 2.63% | 2.71% | 4.57% | 5.28% | 4.24% | 3.51% | 4.50% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок OPSIX и DFGFX
Максимальная просадка OPSIX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPSIX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPSIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -4.00% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -1.41% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -4.00% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.13% | -4.00% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | 0.00% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.23% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.46% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPSIX и DFGFX
Invesco Global Strategic Income Fund (OPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPSIX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 0.22% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 0.44% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 1.56% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 1.81% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 1.36% | +5.58% |