PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с XNTK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) are both exchange-traded funds - OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index, while XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.48%/yr vs 25.57%/yr for XNTK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 37.92%. За последние 10 лет акции OPPE уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 12.48% против 25.57% соответственно.

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.68%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%

Correlation

The correlation between OPPE and XNTK is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.61

The correlation between OPPE and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и XNTK

Секторы
OPPE
XNTK

Промышленность

27.8%

-

Финансовые услуги

23.3%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Энергетика

9.1%

-

Технологии

7.2%
80.9%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.8%

Недвижимость

1.4%

-

Промышленность

OPPE
27.8%
XNTK

-

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
XNTK

-

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
XNTK

-

Энергетика

OPPE
9.1%
XNTK

-

Технологии

OPPE
7.2%
XNTK
80.9%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
XNTK

-

Здравоохранение

OPPE
4.8%
XNTK

-

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
XNTK

-

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
XNTK
9.3%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
XNTK
9.8%

Недвижимость

OPPE
1.4%
XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с VT
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

OPPE vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.19

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.80

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.37

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

14.56

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа XNTK равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEXNTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.19

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок OPPE и XNTK

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-72.38%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-17.00%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-28.11%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-48.28%

+23.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-48.28%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-21.30%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

5.09%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и XNTK

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 5.38%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.65%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

18.06%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

23.31%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

27.90%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

26.63%

-9.46%

Сравнение комиссий OPPE и XNTK

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и XNTK

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XNTK в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and XNTK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (7.65%) compared to OPPE (5.38%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs XNTK's -72.38%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.57% vs 12.48% for OPPE. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.57% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.17% for XNTK.

OPPE is categorized as Europe Equities, while XNTK is Technology Equities. OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.35% for XNTK.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор