Сравнение OPPE с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
OPPE и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.04% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и IEUR
OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
OPPE vs. IEUR — Ранг доходности на риск
OPPE
IEUR
Сравнение OPPE c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.25 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.80 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.86 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 7.15 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.50 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и IEUR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и IEUR
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и IEUR
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -36.96% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.04% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -32.75% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -36.96% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -7.05% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.30% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.13% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и IEUR
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.36% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.03% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 17.81% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.54% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.60% | -1.50% |