Сравнение OPPE с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
OPPE и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 4.74% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 12.04% против 9.39% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 12.04%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и FSZ
OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
OPPE vs. FSZ — Ранг доходности на риск
OPPE
FSZ
Сравнение OPPE c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.78 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.72 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 4.84 | +6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и FSZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и FSZ
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.93% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и FSZ
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -33.97% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.39% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -33.96% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.97% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.26% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.02% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.70% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и FSZ
WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что OPPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.05% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.14% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 15.87% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 19.33% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.88% | -1.78% |