PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с FLGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPPE returned 13.77%/yr vs 6.08%/yr for FLGR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -2.86%.

OPPE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.62%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.77%
10 лет*
13.09%

FLGR

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-3.03%
1 год
-0.38%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		10.34%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%-0.80%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-2.86%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between OPPE and FLGR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between OPPE and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и FLGR

Секторы
OPPE
FLGR

Промышленность

28.1%
29.9%

Финансовые услуги

23.3%
20.5%

Сырьевые материалы

11.0%
5.6%

Энергетика

8.7%

-

Технологии

7.8%
16.1%

Коммунальные услуги

6.0%
4.5%

Здравоохранение

4.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.4%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Промышленность

OPPE
28.1%
FLGR
29.9%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
FLGR
20.5%

Сырьевые материалы

OPPE
11.0%
FLGR
5.6%

Энергетика

OPPE
8.7%
FLGR

-

Технологии

OPPE
7.8%
FLGR
16.1%

Коммунальные услуги

OPPE
6.0%
FLGR
4.5%

Здравоохранение

OPPE
4.6%
FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.2%
FLGR
1.4%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.3%
FLGR
8.7%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.5%
FLGR
6.4%

Недвижимость

OPPE
1.4%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с GRIDOPPE с EWJVOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с VT
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

OPPE vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPEFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.02

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.09

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.03

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

-0.07

+10.58

OPPE vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPE и FLGR

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-46.21%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.44%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-15.53%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-42.69%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-7.40%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-12.32%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.17%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и FLGR

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 4.94%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.40%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

14.60%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

17.51%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

20.32%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

21.41%

-4.43%

Сравнение комиссий OPPE и FLGR

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и FLGR

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.78%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and FLGR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.40%) compared to OPPE (4.94%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, OPPE leads with 13.77% vs 6.08% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPPE has performed better with a 13.77% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.33% for FLGR.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.09% for FLGR.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор