PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с FKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с FKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - OPPE tracks the WisdomTree European Opportunities Index while FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 12.48%/yr vs 7.12%/yr for FKU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FKU.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и FKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у FKU с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции FKU по среднегодовой доходности: 12.48% против 7.12% соответственно.

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%

FKU

1 день
1.18%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.49%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.04%
3 года*
21.42%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и FKU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.68%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.49%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%

Correlation

The correlation between OPPE and FKU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.67

The correlation between OPPE and FKU shifts across timeframes, from 0.66 (10 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OPPE и FKU

Секторы
OPPE
FKU

Промышленность

27.8%
11.4%

Финансовые услуги

23.3%
27.7%

Сырьевые материалы

10.6%
17.8%

Энергетика

9.1%
4.0%

Технологии

7.2%

-

Коммунальные услуги

6.6%
2.7%

Здравоохранение

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
13.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
7.2%

Недвижимость

1.4%
4.0%

Промышленность

OPPE
27.8%
FKU
11.4%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
FKU
27.7%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
FKU
17.8%

Энергетика

OPPE
9.1%
FKU
4.0%

Технологии

OPPE
7.2%
FKU

-

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
FKU
2.7%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
FKU
5.3%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
FKU
6.7%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
FKU
13.2%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
FKU
7.2%

Недвижимость

OPPE
1.4%
FKU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTK
Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с FDDFKU с GLD

Доходность на риск

OPPE vs. FKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c FKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEFKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.21

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.77

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.48

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

4.99

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. FKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FKU равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и FKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEFKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.21

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.33

+0.32

Просадки

Сравнение просадок OPPE и FKU

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FKU в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и FKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEFKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-54.39%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.25%

+5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-14.25%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-41.75%

+17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-54.39%

+15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.43%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.81%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.23%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и FKU

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 5.38%, в то время как у First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEFKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.21%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.75%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

17.43%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

22.90%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

24.43%

-7.26%

Сравнение комиссий OPPE и FKU

OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FKU в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и FKU

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью FKU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.71%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and FKU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (6.21%) compared to OPPE (5.38%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs FKU's -54.39%.

On 10-year performance, OPPE leads with 12.48% vs 7.12% for FKU. On fees, OPPE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 12.48% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

OPPE and FKU have nearly identical dividend yields, around 2.70%.

OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.80% for FKU.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и FKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор