Сравнение OPPE с FEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP).
OPPE и FEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. FEP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Defined Europe Index. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и FEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и FEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.30% | 55.72% | 3.38% | 16.85% | -22.97% | 17.03% | 4.12% | 24.83% | -19.00% | 36.27% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у FEP с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции FEP по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.94% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
FEP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и FEP
OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FEP в 0.80%.
Доходность на риск
OPPE vs. FEP — Ранг доходности на риск
OPPE
FEP
Сравнение OPPE c FEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | FEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.08 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.31 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 12.59 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.51 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и FEP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и FEP
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FEP в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 3.17% | 3.33% | 4.94% | 3.27% | 3.00% | 3.49% | 2.32% | 2.63% | 2.62% | 1.65% | 2.14% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и FEP
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FEP в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и FEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -46.05% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.31% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -38.99% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -46.05% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -6.38% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -12.14% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.23% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и FEP
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у First Trust Europe AlphaDEX Fund (FEP) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | FEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.46% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.63% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 19.48% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 19.57% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.65% | -3.55% |